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    博士招生方向:管理科学与工程——金融科技与金融工程
    学术型硕士招生方向:管理科学与工程——金融科技与金融工程
    专业型硕士招生方向:金融硕士

           杨学伟,南京大学教授,博士生导师,国家优青项目主持人(2022—2024),国家级一流本科课程负责人(2023—),金融工程研究中心副主任。兼任江苏省金融青联副主席,管理科学与工程学会金融计量与风险管理分会副主任委员,全国工业统计学教学研究会金融科技与大数据技术分会副理事长,中国管理现代化研究会金融管理委员会副秘书长。

           杨学伟教授长期为本科生和研究生讲授基础金融衍生品(期权、期货、掉期等),复杂结构化产品(REITs、雪球、CDO、累计期权、迷你债券等)以及金融伦理等内容。主要研究兴趣包括:金融创新与监管,投资者行为与绩效,金融科技与大数据挖掘,信用(违约)风险定价与管理等;近期主要关注期权、期货等金融衍生品市场的投资者行为和市场机制。

           杨学伟教授主持国家自然科学基金优秀青年科学基金项目、国际(地区)合作与交流项目、面上项目(结题评估为“特优”)和青年项目(结题评估为“优”)各一项,在 The Journal of FinanceJournal of Financial EconomicsReview of Financial StudiesINFORMS Journal on ComputingMathematical Finance 和 Journal of Banking & Finance 等国际期刊发表论文20余篇;多篇论文入选美国金融协会 (AFA) 年会, 美国西部金融协会 (WFA) 年会, The 5th Miami Behavioral Finance Conference, CICF 2014, EFMA 2014 等高水平国际学术会议。研究成果曾获得第十七届江苏省哲学社会科学优秀成果二等奖、2023年陕西高等学校科学技术研究优秀成果特等奖,第十六届中国金融学年会优秀论文二等奖、2014 GARP Risk Management Research Award。

           杨学伟教授目前担任《运筹与管理》编委,以及《管理科学学报》、Management Science、Operations Research、CFR、JFQA、PNAS、MF、JBF 等国内外著名期刊匿名审稿人。曾受邀担任国家自然科学基金委员会管理科学部项目评审会议专家、项目通讯评审专家,教育部国家级人才计划通讯评审专家,国家社科基金项目通讯评审专家,国家社科基金项目成果通讯鉴定专家,以及 INFORMS Annual Meeting (2015, 2016, 2017, 2022) 分会场主席。

           杨学伟教授于西安电子科技大学获理学学士学位(信息与计算科学,2006),于南开大学获理学博士学位(概率论与数理统计,2011)。2012年1月至2013年1月在香港城市大学经济与金融系从事博士后研究,2022年1月至2022年6月任香港城市大学经济与金融系访问副教授。曾受邀访问美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)Anderson 管理学院、美国伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)和香港科技大学。可以浏览杨学伟教授的英文主页 http://www.aaronxwyang.com 了解更详细的情况。



    最后更新日期:2023年8月20日。感谢您的浏览!



  • 近年来,杨学伟教授主要在以下方向开展教学科研工作:

          1. 金融衍生品(期权、期货等)市场

          2. 投资者行为与金融创新(REITs、雪球、CDO、累计期权、迷你债券等)

          3. 基于金融科技(大数据挖掘和人工智能技术)的投资策略与信用(违约)风险管理


    我的英文个人主页:http://www.aaronxwyang.com/

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    • 10、负责的线上线下混合式课程“股票期权交易理论与实务”被认定为第二批国家级一流本科课程,2023年6月。

    • 9、系列成果“金融交互系统的稳定性与随机控制”获2023年陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖(特等奖),2023年4月。

    • 8、学术论文“Can financial innovation succeed by catering to behavioral preferences? Evidence from a callable options market”获得第十七届江苏省哲学社会科学优秀成果奖(二等奖),2023年3月。

    • 7、负责的线上线下混合式课程“股票期权交易理论与实务”被认定为江苏省首批省级一流本科课程,2021年11月。

    • 6、南京大学工程管理学院首届“协鑫-瑞华”师德师风奖(“科研育人”奖),2021年1月。

    • 5、学术论文“Winners, Losers, and Regulators in a Derivatives Market Bubble: Evidence from Chinese Brokerage Data”获得第十六届中国金融学年会优秀论文二等奖,2019年10月。

    • 4、南京大学新华报业优秀青年教师奖,2019年9月。

    • 3、学术论文“Commonality in Sovereign Credit Risk——A Rating-Based Approach”获得第十五届金融系统工程与风险管理国际年会优秀论文奖,2017年10月。  

    • 2、教学成果“教学、科研与实践——《股票期权交易:理论与实务》翻转课堂建设” 获得 2017 年度南京大学中国银行教师教学成果二等奖。  

    • 1、学术论文“A Rating-Based Sovereign Credit Risk Model: Theory and Evidence”(合作者长江商学院 Haitao Li 教授和香港城市大学 Tao Li 教授)获得由“金融风险管理师(FRM,Financial Risk Manager)”唯一认证机构——“美国国际金融风险管理师协会(Global Association of Risk Professionals)”评选的 2014 年度“GARP Risk Management Research Award”。


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    近年来的代表性成果如下:

    [6]

    Leverage is a double-edged sword
    合作者:Avanidhar Subrahmanyam 教授 (UCLA),汤珂教授 (清华),王静远教授 (北航)

    The Journal of Finance (国际顶尖三大金融学期刊), Forthcoming, 2023.
    全文链接(点击调整至期刊页面): 10.1111/jofi.13316

    [5]

    Delta hedging and volatility-price elasticity: A two-step approach
    合作者:夏琨(2017级硕士,现为香港科技大学金融系博士生),朱鹏 (2020级博士生)

    Journal of Banking and Finance, 153(2023), 106898.
    全文链接(点击调整至期刊页面): 10.1016/j.jbankfin.2023.106898

    [4]

    Winners, losers, and regulators in a derivatives market bubble
    合作者:李心丹教授,Avanidhar Subrahmanyam 教授 (加州大学洛杉矶分校)

    Review of Financial Studies (国际顶尖三大金融学期刊), 34(1): 313-350, January 2021.
    全文链接(点击调整至期刊页面): 10.1093/rfs/hhaa058

    [3]

    Can financial innovation succeed by catering to behavioral preferences? Evidence from a callable options market
    合作者:李心丹教授,Avanidhar Subrahmanyam 教授 (加州大学洛杉矶分校)

    Journal of Financial Economics (国际顶尖三大金融学期刊), 128(1): 38-65, April 2018.
    全文链接(点击调整至期刊页面): 10.1016/j.jfineco.2018.01.010

    [2]

    A computational approach to first passage problems of reflected hyper-exponential jump diffusion processes
    合作者:Ning Cai 教授 (香港科技大学)

    INFORMS Journal on Computing (UTD-24), 33(1): 216-229, March 2021.
    全文链接(点击调整至期刊页面): 10.1287/ijoc.2020.0980

    [1]

    International reserve management: A drift-switching reflected jump-diffusion model
    合作者:Ning Cai 教授 (香港科技大学)

    Mathematical Finance (金融工程旗舰期刊), 28(1): 409-446, January 2018.
    全文链接(点击调整至期刊页面): 10.1111/mafi.12134



    最后更新日期:2021年3月26日。感谢您的浏览!



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    主持纵向(研究)课题

    8、国家自然科学基金优秀青年科学基金项目,72122008,中国期权市场投资者行为与市场机制,2022.01--2024.12

    7、国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目,11961141009,资金储备管理中的脉冲控制和漂移控制问题研究,2019.10--2022.09

    6、国家自然科学基金面上项目,71771115,涨跌停机制下的期权定价:基于中国市场的理论与实证研究,2018.01--2021.12

    5、中央高校基本科研业务费(国际科技合作促进项目),2017.06--2017.12

    4、中央高校基本科研业务费(国家自然科学基金培育项目),2016.06--2016.12

    3、国家自然科学基金青年项目,71201074,受控随机动力系统、汇率和信用衍生品定价与最优现金存储,2013.01--2015.12

    2、中央高校基本科研业务费(苗圃项目),2012.08--2012.12

    1、教育部博士研究生学术新人项目,2011.01--2011.12


    参与纵向(研究)课题

    6、国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目,71720107001,资本市场渐进开放下的投资者行为与微观机制优化研究,2018.00--2022.12

    5、国家自然科学基金面上项目,71371096,注意力配置视角下的资产定价——基于计算实验的研究,2014.01--2017.12

    4、国家自然科学基金青年项目,11101223,几类噪声驱动的SPDE及其应用,2012.01--2014.12

    3、国家自然科学基金重点项目,70932003,基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究,2010.01--2013.12

    2、国家自然科学基金天元基金,11026174,分式噪声与Levy过程驱动的几类SPDE的研究,2011.01--2011.12

    1、教育部科学技术研究重大项目,309009,金融信用风险和保险风险的量化研究,2009.01--2011.12



    最后更新日期:2021年8月26日。感谢您的浏览!



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    • 1、《运筹与管理》“金融工程”分区编委(2020.10—)

    • 2、江苏省金融青年联合会副主席(2023.5—)

    • 3、全国工业统计学教学研究会金融科技与大数据技术分会副理事长(2023.4—)

    • 4、中国管理科学与工程学会金融计量和风险管理研究会副理事长(2023.8—),常务理事(2018.8—)

    • 5、中国管理现代化研究会金融管理专业委员会副秘书长(2018.10-2021.9)

    • 6、中国衍生品青年论坛副秘书长(2020.12—)

    • 7、中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事(2019.8—)

    • 8、中国管理科学与工程学会理事(2023.2—)

    • 9、中国管理现代化研究会管理与决策科学专业委员会理事(2018.8—)

    • 10、中国管理现代化研究会风险管理专业委员会理事(2021.12—)

    • 11、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事

    • 12、中国优选法统筹法与经济数学研究会风险管理分会理事






    最后更新日期:2023年3月31日。感谢您的浏览!



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    南京大学“师德先进”青年教师奖,2023

    南京大学青年五四奖章,2020

    宝钢优秀学生奖,2011

    南开十杰(研究生特等奖学金),2011

    周恩来奖学金,2011

    南开大学共产党员标兵,2010

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