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  • 我的英文个人主页:http://www.aaronxwyang.com/

           杨学伟,南京大学副教授,硕士生导师。南开大学理学博士,美国伊利诺伊大学(UIUC)联合培养博士,香港城市大学经济与金融系博士后,美国加州大学(洛杉矶)Anderson 管理学院和香港科技大学工业工程与物流管理系访问学者。主要研究兴趣为金融创新与行为金融,金融衍生品(期权、CDS等)定价,信用(违约)风险管理与信用评级。

           杨学伟副教授已在 Journal of Financial Economics (国际顶级金融学期刊), Mathematical Finance (金融工程国际顶级期刊) 和 Quantitative Finance (金融工程国际著名期刊) 等国际期刊发表或接受论文20余篇;多篇论文入选美国金融协会 (American Finance Association) 年会, 美国西部金融协会 (Western Finance Association) 年会, The 5th Miami Behavioral Finance Conference (论文接受率 12/195), CICF 2014, EFMA 2014, INFORMS Annual Meeting (2013, 2015, 2016, 2017) 等高水平国际学术会议。研究成果获得由“金融风险管理师 (FRM, Financial Risk Manager)”唯一认证机构——“美国国际金融风险管理师协会 (Global Association of Risk Professionals)”评选的“2014 GARP Risk Management Research Award”。

           他曾受邀担任 Management Science,PNAS,Journal of Banking and Finance 等国际期刊匿名审稿人以及 INFORMS Annual Meeting (2015, 2016, 2017) 分会场主席。目前为 AEA 会员,AFA 会员,WFA 会员,INFORMS 会员,美国 Math Review 特邀评论员。可以浏览杨学伟副教授的英文个人主页 http://www.aaronxwyang.com/ 了解更详细的情况。



    最后更新日期:2017年3月15日。感谢您的浏览!



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    1. 金融创新与行为金融

    2. 金融衍生品(期权,CDS等)定价

    3. 信用(违约)风险管理与信用评级

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    • 2、教学成果“教学、科研与实践——《股票期权交易:理论与实务》翻转课堂建设” 获得 2017 年度南京大学中国银行教师教学成果二等奖。  

    • 1、学术论文“A Rating-Based Sovereign Credit Risk Model: Theory and Evidence”(合作者长江商学院 Haitao Li 教授和香港城市大学 Tao Li 教授)获得由“金融风险管理师(FRM,Financial Risk Manager)”唯一认证机构——“美国国际金融风险管理师协会(Global Association of Risk Professionals)”评选的 2014 年度“GARP Risk Management Research Award”。


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    最新发表的代表性论文如下:

    [1]

    Can Financial Innovation Succeed by Catering to Behavioral Preferences? Evidence from a Callable Options Market, with Xindan Li and Avanidhar Subrahmanyam (UCLA Anderson
    School of Management
    ), Journal of Financial Economics (国际顶级金融学期刊),
    accepted for publication, March 2017.  下载论文
     


    [2]

    International Reserve Management: A Drift-Switching Reflected Jump-Diffusion Model, with Ning Cai (香港科技大学), Mathematical Finance (金融工程国际顶级期刊), Published
     Online, DOI: 10.1111/mafi.12134, November 2016.  下载论文



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    主持纵向(研究)课题

    6、国家自然科学基金面上项目,71771115,涨跌停机制下的期权定价:基于中国市场的理论与实证研究,2018.01--2021.12

    5、中央高校基本科研业务费(国际科技合作促进项目),2017.06--2017.12

    4、中央高校基本科研业务费(国家自然科学基金培育项目),2016.06--2016.12

    3、国家自然科学基金青年项目,71201074,受控随机动力系统、汇率和信用衍生品定价与最优现金存储,2013.01--2015.12

    2、中央高校基本科研业务费(苗圃项目),2012.08--2012.12

    1、教育部博士研究生学术新人项目,2011.01--2011.12


    参与纵向(研究)课题

    5、注意力配置视角下的资产定价——基于计算实验的研究,国家自然科学基金面上项目,71371096,2014.01--2017.12

    4、几类噪声驱动的SPDE及其应用,国家自然科学基金青年项目,11101223,2012.01--2014.12

    3、基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究,国家自然科学基金重点项目,70932003,2010.01--2013.12

    2、分式噪声与Levy过程驱动的几类SPDE的研究,国家自然科学基金天元基金,11026174,2011.01--2011.12

    1、金融信用风险和保险风险的量化研究,教育部科学技术研究重大项目,309009,2009.01--2011.12



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    • 受邀担任 Management Science,PNAS(美国国家科学院院刊),以及 Journal of Banking and Finance 等十余个国际权威期刊匿名审稿人

    • 受邀担任 INFORMS Annual Meeting(2015, 2016, 2017)分会场主席

    • 目前为 AEA 会员,AFA 会员,WFA 会员,INFORMS 会员,美国 Math Review 特邀评论员






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    宝钢优秀学生奖,2011

    南开十杰(研究生特等奖学金),2011

    周恩来奖学金,2011

    南开大学共产党员标兵,2010

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