头像
 
  • 个人简介
  • 研究方向
  • 科研(教学)奖励
  • 论文发表
  • 专著出版
  • 科研项目
  • 社会兼职
  • 荣誉称号
  • 专利发明
 
  • 南京大学管理科学与工程(金融工程与金融管理方向)博士,南京大学工程管理学院金融工程专业副教授、硕士生导师。加拿大滑铁卢大学数量行为金融研究中心访问学者(2013.9-2014.9)、美国(国际)大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)特等奖提名(2016)、第四、五届应急管理科学家论坛&金融风险管理论坛优秀论文奖(2015,2016)、第十三届“华为杯”全国研究生数学建模竞赛获奖指导老师(2016)、第六届中国金融教育优秀论文一等奖(2015)、南京大学国家大学生创新训练计划项目优秀奖(2015)、南京大学-瑞华年度优秀教学奖(2012,2014)、南京大学青年骨干教师(2012),以及江苏省证券市场与系统工程研究会、南京大学金融工程研究中心、江苏省科技金融思想库基地研究员。长期研究金融工程、行为金融、计算实验金融、金融大数据,以及交叉学科理论在资本市场与商业银行的应用。曾先后主持国家自然基金项目、教育部博士点基金项目、江苏省社会科学基金项目、江苏省自然科学基金项目,上海证券交易所联合研究计划项目;并参与国家自然科学重点项目、国家社会科学基金项目,教育部科技创新工程重大项目培育资金项目、教育部重点科技项目、上海证券交易所高级金融专家、上海金融期货交易所等多项纵向与横向课题的研究工作。在《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《金融研究》等国内外期刊与会议发表学术论20余篇。

     

  • ☆研究方向

    金融工程、行为金融、计算实验金融、金融大数据挖掘、交叉学科理论与方法及其在资本市场与商业银行中的应用

      

    ☆本科生课程

     《货币银行学》、《大数据与金融数据分析》、《金融工程新生导学课(专题五:金融大数据与量化策略)》

    ☆研究生课程  

    《金融工程》

    ☆工程硕士课程

     《金融资本运作》、《组织行为学》

     

  • ☆科研(教学)奖励

    1、社会网络、信息增益熵与FOF基金组合最优化,第五届应急管理科学家论坛暨金融风险管理论坛(2016)优秀论文,2016

    2、自适应放射传播聚类、组合优选与指数跟踪模型——基于社会网络视角的实证检验,第五届应急管理科学家论坛暨金融风险管理论坛(2016)优秀论文,2016

    3、中美高校金融工程专业创新培养体系比较研究——基于能力本位的视角,第六届中国金融教育优秀论文唯一一等奖,2015

    4、沪港通交易制度能提升中国股票市场稳定性吗?——基于社会网络的视角,第四届应急管理科学家论坛&金融风险管理论坛(2015)优秀论文,2015

    5、基于SV模型序列持续性最优组合构建与分散化研究,第四届应急管理科学家论坛&金融风险管理论坛(2015)优秀论文,2015

    6、行为视角下创业家个性特征、管理能力与公司绩效研究,第五届中国金融学年会会议唯一一等奖,2008

     

  • ☆学术成果——期刊论文  

    1. Liu, H.F, Chen T. Q.,Hu Z.H., Dynamic Evolution of Securities Market Network Structure under AcuteFluctuation Circumstances[J], Complexity(SCI), Forthcoming,2017.

    2. Li, X.D., Liu, H.F.Three Dimensional Nilpotent Singularity and Sil’nikov Bifurcation. Chaos,Solutions and Fractals(SSCI, SCI), 2007,31(1): 75-84.

    3. 刘海飞、许金涛、柏巍、李心丹. 社交网络、投资者关注与股价同步性[J],管理科学学报,2017,20(2):53~62. 被人大书报资料中心全文转载,2017年6月F63《投资与证券》.

    4. 刘海飞、柏巍、李冬昕、许金涛.沪港通交易制度能提升中国股票市场稳定性吗?——基于社会网络的视角[J],管理科学学报,2017,已录用.

    5. 于建忠、刘海飞、宋素荣. 中国影子银行的行为模型[J],金融研究,2016.2:163-171.

    6. 刘海飞. 中美高校研究生创新培养体系比较研究——基于能力本位的视角[J],江苏高教,2016,已录用.

    7. 刘海飞、许金涛、吴晓辉. 不同情境下定向增发项目收益率的影响因子及其机理研究[J],证券市场导报,2016,12:27 ~ 36.

    8. 刘海飞、许金涛,互联网异质性财经新闻对股市的影响——来自中国互联网数据与上市公司的证据,产业经济研究,2017, 86(1):76 ~ 88.  

    9. 顾荣宝、刘海飞、李心丹、李龙. 股票市场的羊群行为与波动: 关联及其演化[J],管理科学学报,2015.18(11):82-94.

    10. 杨千帆、刘海飞. 2014年我国新闻出版上市企业盈利及成长能力研究[J],中国出版,2015.8(16):7-10.

    11. 刘海飞、许金涛. 基于改进主成分的省域投资环境竞争力指标体系研究[J],经济问题,2016,3:12 ~ 17.

    12. 刘海飞、贺晓宇. 金融集聚、政府干预与企业创新行为——基于中国制造业企业的微观证据[J],财经论丛,2017,3:1-10.

    13. 方立兵、刘海飞、李心丹. 比较“金砖五国”股票市场的系统重要性:基于危机传染的证据[J],国际金融研究,2015.3:64-75.

    14. 王宇超、李心丹、刘海飞. 交易算法的市场影响研究[J],管理科学学报,2014.17(1):57-71.

    15. 刘海飞、朱洪亮、吴承尧. 协同持续条件下的资产组合最优决策理论与实证研究[J]. 管理科学学报, 2010, 13(9): 37-46.

    16. 刘海飞、尧舜、肖斌卿、瞿慧. 基于计算实验的证券市场羊群行为机理及其影响研究[J]. 系统工程理论与实践, 2011,5(31):805-812.

    17. 刘烨、瞿慧、刘海飞,中国证券发行资格管制:理论依据、特征描述与启示——一个基于文献的思考[J],上海金融,2012.10,41-46

    18. 吴承尧、刘海飞、李心丹,利好、利空信息与证券市场稳定性[J],管理科学,2011.2,24(2):84-93

    19. 徐彪、李心丹、刘海飞; 张珣,区域背景与企业绩效关系研究——基于中国52个城市工业制造企业的实证分析[J],管理学报,2011.6,8(6):827-843

    20. 陈莹、李心丹、刘海飞, 2007 中国投资者是否在学习?-来自中国证券市场的证据[J], 中国金融学,2007.11:27-36

    21. 刘海飞、李心丹, 2007 当代经济学中的演化学习机理(ELM)综述[J],求索,2007.9:1-4,16

    22. 刘海飞、李心丹. 基于EMD 分析的股票价格预测方法与实证研究[J]. 统计与决策, 2010, 23:131-134.


    ☆学术成果——会议论文  

    1、Dongxin Li, Haifei Liu, Donglei Du, Shibo Wang,Can Shanghai-Hong Kong Stock Connect Improve the Information Contentof Chinese Stock Price,第十五届金融系统工程与风险管理国际年会,2017.10

    2、Dongxin Li, Haifei Liu, Donglei Du, Zhihua Zhao,Associated Network, Information Gain Entropy and Optimization of theFOF Fund Portfolio,第十五届金融系统工程与风险管理国际年会,2017.10

    3、Dongxin Lia, Haifei Liu, Donglei Du,ZhenhouKe,Do Foreign Institutional Investors Drive the StockMarket Crash?——Research on the QFII TransactionBehavior and Market Crash Risk,2017.8

    4、刘海飞、李冬昕、钱泽宇,FOF基金网络、分散化风险平价与动态资产配置,第十五届金融系统工程与风险管理国际年会,2017.10

    5、Liu, H.F., Wu, C.Y., Li, X.D., Zhu, H.L. New Asymptotical StabilityConditions for Delayed Neural Networks Model with Distribution. The 2010 SixthInternational Conference on Natural Computation (ICNC'10), 2010:782-785. (EI)

    6、 Chengyao Wu, Haifei Liu, Xindan Li , What Causes Stock MarketCrash: Information or Decision Weight?, FUR Conferencein Newcastle, 2010.6

    7、Chengyao Wu, Xindan Li, Haifei Liu, Is News the Main Reason whyMomentum and Reversal Take Place in the Stock Market?, The2010 Sixth International Conference on Natural Computation (ICNC'10), 2010.8(EI, ISTP, IEEE).

    8、Haifei Liu, Investor Decision-Making Mechanism, Liquidity and MarketFluctuation[C], The Sixth International Conference on Risk Management &TheSeventh International Conference on Financial System Engineering, School ofEngineering & Management, Nanjing University, 2009

    9、Xindan LI, Haifei LIU, Bin LU, 2008 Unrealized Gains and Losses,Information and Investors’Behavior: Evidence from Chinese Stock Market[C]Proceedings of ACFE, 2008(IEEE)

    7、Xindan Li and Haifei Liu, The Research on Entrepreneur’s Personality And Corporate Performance from the BehavioralViewpoint--Based on the Analysis of Jiangsu’s312 Venture Capital Enterprises(The First Prize)[C], The Fifth Chinese AnnualConference in Finance, University of International Business and Economics.

    8、刘海飞、许金涛,基于社会网络分析的互联网金融论文作者合作关系研究,2015互联网金融发展高层论坛,会议论文,2015.9

    9、刘海飞,中美高校金融工程专业创新培养体系比较研究——基于能力本位的视角,2015年中国高等教育学会财经教育分会金融学专业协作组年会暨第六届中国金融教育论坛,会议论文,2015.10

    10、刘海飞、柏巍、强明,国际市场股市波动传导研究:基于时变高阶谱的视角,第十四届金融系统工程与风险管理国际年会,2016.8

    11、刘海飞、柏巍,商业银行信用卡客户数据异常识别建模与实证分析,第十四届金融系统工程与风险管理国际年会,2016.8

    12、刘海飞,许金涛,李心丹,陈蕾,自适应放射传播聚类、组合优选与指数跟踪模型——基于社会网络视角的实证检验,广东省信用管理师协会,第五届应急管理科学家论坛暨金融风险管理论坛(2016),2016.11

     ☆学术成果——工作论文

    1、Haifei Liu et.al.,Representative PortfolioSelection via Information Gain Entropy of Complex Network,Working Paper, 2017.8

    2、Haifei Liu et.al.,Assets portfoliooptimization in view of random matrix correlation,WorkingPaper, 2017.2

    3、Haifei Liu et.al.,Optimal Hedging Modellingof SV-BEKK-GARCH and Its Empirical Evidence,WorkingPaper, 2017.2

    4、Haifei Liu et.al., Research on Dynamic Evolution of SecuritiesMarket Network Structure under the Circumstances of Acute Fluctuation, WorkingPaper, 2016.8

    5、Haifei Liu et.al., Can Shanghai-Hong Kong Stock Connect Improve theInformation Content of Chinese Stock Price, Working Paper, 2016.7

    6、Haifei Liu et.al., Research on Financial Assets PortfolioOptimization in View of Random Matrix Correlation, Working Paper, 2016.7

    7、Haifei Liu et.al., Nonlinear Transient Shock, ImplementationShortfall Optimal Strategies and Market Influences: Based on the Framework ofComputational Finance, Working Paper, 2016.3

    8、Haifei Liu et.al., Social Networks, Asset Allocation and PortfolioDiversification, Working Paper, 2014.12

    9、Haifei Liu et.al., The Theoretical Model of is Optimal Execution andIts Application under the Circumstance of Nonlinear Impact: Based on theFramework of Computational Finance, Working Paper, 2014.11

    10、Haifei Liu et.al., K-means and SOM Clustering Method and ItsApplication on Overseas Trading Customer from Chinese Commercial Bank, WorkingPaper, 2014.10

    11、Haifei Liu et.al., Network Topologies and System Stability ofFinancial Markets in China--An Empirical Study Based on the Product'sPerspective, Working Paper, 2014.1

    12、刘海飞等,中国金融市场对美国市场间溢出效应有影响力吗?,工作论文,2017.7

    13、刘海飞等,分级基金折溢价套利指标与其绩效关系研究:是线性,还是非线性?,工作论文,2017.6

    14、刘海飞等,社会网络情景下金融市场投资者行为研究进展与评析,工作论文,2017.6

    15、刘海飞等,基金网络、分散化风险平价与FOF动态资产配置,工作论文,2017.6

    16、刘海飞等,家庭金融消费支出的资产效应:来自是金融资产,还是实物资产?,工作论文,2017.6

    17、刘海飞等,基于均值—熵模型的金融资产组合最优化研究——基于关联网络的视角,工作论文,2017.8

    18、刘海飞等,行为视角的商业银行高效能客户评价指标体系研究,工作论文,2017.4

    19、刘海飞等,基于社会网络分析的互联网金融论文作者合作关系研究,工作论文,2017.2

    20、刘海飞等,股指期货跨期套利自适应机制理论与实证——基于沪深300股指期货高频数据的证据,工作论文,2017.2

    21、刘海飞等,中国在国际能源市场话语权提升了吗?——基于非参数高阶谱方法的原油价格冲击强度分析,工作论文,2017.6

    22、刘海飞等,事件型期权交易策略构建与案例应用,工作论文,2017.1

    23、刘海飞等,基于复杂网络视角的金融指数跟踪最优化研究,工作论文,2016.8

    24、刘海飞等,舆情信息能提升资产定价效率吗?——来自中国证券市场的经验证据,工作论文,2016.7

    25、刘海飞等,文本挖掘选股与资产组合建模及其分散化研究,工作论文,2016.6

     


     

  • ☆专著出版

     《金融工程研究中的交叉学科理论、应用与技术——以社会网络的视角与中国的经验证据》出版中,2017

     《基于投资者互动的金融资产组合最优配置与分散化研究》 出版中,2017 

      

     

      

  • ☆学术成果——研究项目(主持或参与)

    1、国家自然科学基金面上项目,71771116、社会网络情境下资产选择与递单策略最优化研究——基于计算实验的方法、2018/01-2021/12、主持。

    2、国家自然科学基金青年项目,71101068、流动性黑洞、订单提交策略与最优执行——基于高频数据与计算实验方法的理论与实证研究、2012/01-2014/12、主持。

    3、教育部博士点基金项目,20100091120050、高阶信念、投资者行为模式及其在计算金融中的实现、2011/01-2013/12、主持。

    4、江苏省自然科学基金(面上项目),BK20161398、基于社会网络分析的金融市场资产配置策略理论、方法与应用研究、2016/07-2019/06、主持。

    5、江苏省社会科学基金项目,10EYC019、江苏民间资本投资公私合作模式的风险分担与控制权最优配置研究、2011/01-2013/12、主持。

    6、江苏省金融工程重点实验室课题,NSK2015-09、金融大数据背景下投资组合理论及方法、2016/01-2017/12、主持。

    7、上海证券交易所重点项目,金融模拟仿真系统平台建设研究、2013/06-2013/12、主持。

    8、南京大学原创与交叉研究培育基金项目(中央高校基本科研业务费专项资金),复杂社会网络情境下金融市场资产配置最优化研究,2018/01-2020/12、主持。

    9、南京大学2013年度中央高校基本科研业务费自由探索项目,量化投资、最优执行与程序化交易实现,2013.1-2014.12、主持。

    10、南京大学2011年度文科科研团队培养项目,中国背景下投资者行为研究、2012/01-2013/12、主持。

    11、江苏省科技厅重点项目,江苏省“十二五”科技金融发展成效与“十三五”规划框架、思路、创新机制研究汇报、2015.1-2015.10、第二参与。

    12、中国银行江苏省分行研究重点项目:金融建模数据挖掘,2012/9-2013/8、第二参与。

    13、江苏银行重点研究项目:专业技术序列题库建设项目, 2012/8-2012/12、第二参与。

    14、江苏省科技厅研究项目:科技金融思想库,2012/12-2015/12、参与。

    15、国家自然基金重点项目,70932003、基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究、2010/01-2013/12、参与。

    16、上海证券交易所重点项目、沪港通投资者行为和风险控制,2014/08-2014/12、参与。

    17、国家自然基金面上项目,70701016、机构投资者投资策略的市场演化及其动力学机制研究、2012/01-2014/12、参与。

    18、国家自然基金面上项目,70671053、基于学习机制的个体投资者行为偏差与演化研究、2007/01-2009/12、参与。

    19、上海证券交易所高级金融专家项目,市场振荡、投资者行为与信息冲击、2007/06-2007/12、参与。

     

     

  • ☆社会兼职

    • 江苏省证券市场研究会会员

    • 南京大学金融工程研究中心研究员

    • 江苏省科技金融思想库基地研究员

    • 匿名审稿人,期刊如下:

    1、Physica A

    2、Economic Modelling

    3、Journal of Computer Networks andCommunications

    4、Journal of Chaos

    5、International Journal of Analysis

    6、Applied Mathematical Modelling

    7、Chaos,Solitons and Fractals

    8、FUR’2010,ICNC’2010, ACFE’2008,ICIM’2008, ICIM’2009,FEAT’2008, ISFER’2008

    9、管理科学学报

    10、系统工程理论与实践

     

  • ☆获奖与荣誉

    1、美国(国际)大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)特等奖提名,指导教师,2016

    2、第十三届“华为杯”全国研究生数学建模竞赛获奖,指导教师, 2016

    3、金融类上市公司社会责任信息披露研究,南京大学国家大学生创新训练计划项目优秀奖,指导教师,2015

    4、南京大学-瑞华年度优秀教学奖,2014

    5、南京大学青年骨干教师,2012

     

     

  • 1、刘海飞、许金涛,中国发明专利,专利号:201710100466.2,一种基于社会网络聚类的股票指数跟踪预测系统及方法,2017.2

    2、刘海飞、许金涛,中国发明专利,专利号:201710100808.0,一种基于相对价差的自适应跨期套利跟踪方法及系统,2017.2