头像
 
  • 个人简介
  • 研究方向
  • 科研(教学)奖励
  • 论文发表
  • 专著出版
  • 科研项目
  • 社会兼职
  • 荣誉称号
  • 专利发明
 
  • 瞿慧,副教授,金融工程专业硕士生导师,美国康奈尔大学博士,在诺贝尔经济学奖得主Myron Scholes的PGAM对冲基金公司任金融分析师近一年,目前主要从事金融风险管理、金融数据挖掘、量化投资策略等方面的研究。为本科生开设“随机过程”(全英文授课)、“金融系统仿真”,为研究生开设“应用随机过程”、“金融信息管理与数据挖掘”等课程。在《Energy Economics》、《Journal of Forecasting》、《Computational Economics》、《Abstract and Applied Analysis》、《系统工程理论与实践》、《管理科学》、《中国管理科学》、《系统工程》等国内外重要期刊上发表论文近30篇。目前担任《Computational Economics》、《Neural Computing and Applications》等期刊的匿名审稿人。已主持结题国家自然科学基金青年项目一项、省自然科学基金面上项目一项、高等学校博士学科点专项科研项目一项。现主持国家自然科学基金面上项目一项,并结合课题与来自美国、加拿大、澳大利亚的金融学者展开合作。南京大学雨润奖教金(2014)获得者,指导本科生获得美国大学生数学建模竞赛“Outstanding Winners”(2013)奖项。


  • 金融风险管理、金融数据挖掘、量化投资策略

  • 南京大学雨润奖教金(2014)获得者,指导本科生获得美国大学生数学建模竞赛“Outstanding Winners”(2013)奖项,并多次获得H奖与M奖。

  • 1. 第一作者论文

    (1) Hui Qu ,Wei Chen,Mengyi Niu,Xindan Li,Forecasting realized volatility in electricity markets using logistic smooth transition heterogeneous autoregressive models,Energy Economics,2016,54:68-76。

    (2) Hui Qu ,Ping Ji,Modeling Realized Volatility Dynamics with a Genetic Algorithm,Journal of Forecasting,2016,35(5):434-444。

    (3) Hui Qu ,Ping Ji,Adaptive Heterogeneous Autoregressive Models of Realized Volatility Based on a Genetic Algorithm,Abstract and Applied Analysis,2014,2014(ID:943041):1-8。

    (4) Hui Qu ,Xindan Li,Building Technical Trading System with Genetic Programming: A New Method to Test the Efficiency of Chinese StockMarkets,Computational Economics,2014,43(3):301-311。

    (5) Hui Qu ,Xindan Li,A Joint Model for Returns and Realized Measures of Volatility: Considering Dependencies among Innovations,InternationalJournal of Applied Mathematics and Statistics,2013,33(3):1-7。

    (6) 瞿慧 ,黄世俊,周慧,基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法,系统工程,2016,34(1):1-9。

    (7) 瞿慧 ,李洁,程昕,HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析,系统工程,2015,33(3):32-37。

    (8) 瞿慧 ,基于交错取样门限多幂次变差的中国股市波动细分及非对称性建模,系统工程,2014,32(2):32-39。

    (9) 瞿慧 ,周慧,区分大、小跳跃的已实现波动模型及其预测精度评价,统计与决策,2016,(8):65-70

    (10) 瞿慧 ,杨洋,沪深300指数波动的多状态平滑转移异质自回归模型,统计与决策,2015,(9):34-37。

    (11) 瞿慧 ,刘烨,沪深300指数收益率及已实现波动联合建模研究,管理科学,2012,25(6):101-110。

    (12) 瞿慧 ,肖斌卿,基于马尔科夫状态转移模型的股指收益率研究,管理科学,2011,24(5):111-119。

    (13) 瞿慧 ,基于遗传编程的上证50指数技术交易规则研究,管理科学,2010,23(5):103-113。

    (14) 瞿慧 ,徐冰慧,牛孟艺,基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究,中国管理科学,2015,23(Special Issue):453-458。

    (15) 瞿慧 ,王怿智,风险管理视角下的高频波动率测度比较,中国管理科学,2014,22(Special Issue):307-312。

    (16) 瞿慧 ,张明卓,基于跳跃规模细分的已实现波动率建模研究,中国管理科学,2013,21(Special Issue):310-314。

    (17) 瞿慧,柯洁,引入隔夜收益的已实现波动率研究,系统工程,2017(待刊出)。

    (18) 瞿慧,程思逸,中国管理科学,考虑成分股联跳与宏观信息发布的沪深300指数已实现波动率模型研究,2016,24(12):10-19。

    (18) Hui Qu,Yu Zhang,A New Kernel of Support Vector Regression for Forecasting High-Frequency Stock Returns, Mathematical Problems in Engineering, 2016,Volume 2016, Article ID 4907654。



    2. 通讯作者论文

    (1) 袁方,瞿慧(*),引入宏观经济指标的棉花期货已实现波动率建模研究,中国管理科学,2013,21(Special Issue):315-320。


    3. 既非第一作者又非通讯作者论文

    (1) 李娟,李龙,瞿慧,薛巍立,风电入网合同机制研究,管理科学学报,2016,19(8):43-53。

    (2) 肖斌卿,黄金,瞿慧,产业集群关联度、集群企业信贷可得与风险传染,产业经济研究,2016,(2):74-86。

    (3) 刘烨(*),瞿慧,刘海飞,中国证券发行资格管制:理论依据、特征描述与启示——一个基于文献的思考,上海金融,2012,(10):41-46。

    (4) 刘海飞(*),姚舜,肖斌卿,瞿慧,基于计算实验的股票市场羊群行为机理及其影响,系统工程理论与实践,2011,31(5):805-812。

    (5) 朱子豪(*),瞿慧,基于沪深300指数的中国股票市场已实现波动率研究,中国管理科学,2011,19(Special Issue):381-385。

    (6) 张帆(*),瞿慧,基于互联网信息的投资者关注的探究,中国管理科学,2011,19(Special Issue):129-133。

  • Localization and Routing Algorithms for Sensor Networks — a Co-design Approach, Hui Qu, LAMBERT Academic Publishing,2011.

  • 1、主持项目:


    国家自然科学基金面上项目,71671084,基于日内高频数据的多资产协方差估计及其预测模型构建研究,2017/01-2020/12,在研。


    国家自然科学基金青年项目,71201075,基于高频数据的金融波动率建模研究,2013/01-2015/12,已结题。


    江苏省自然科学基金面上项目,BK2011561,计算智能在金融波动率高频数据建模中的应用研究,2011/07-2014/12,已结题。


    高等学校博士学科点专项科研基金资助项目,20120091120003,基于遗传算法的中国证券市场跳跃性风险识别及波动率建模研究,2013/01-2015/12,已结题。


    教育部留学回国人员科研启动基金资助项目,多因子随机波动率模型及其应用研究,已结题。


    2、参与项目:


    国家自然科学基金青年项目,71102036,管理层股权激励与公司行为及绩效——基于双重代理框架的研究,2012/01-2014/12,已结题。