定位与目标
本学科方向坚持理论研究瞄准国际学术前沿，应用研究瞄准国家重大需求，立足于现代金融服务业的快速发展，采用数学建模优化、大数据分析以及计算机技术等理论、方法和工具，研究资本市场、商业银行金融服务，以及金融工程领域理论前沿问题和重大实践问题，旨在创造金融理论新知和推动中国金融业发展。
优势与特色
本学科方向旨在以资本市场和商业银行为研究对象，基于金融大数据与人工智能的时代驱动力，设计金融产品、发掘客户标签与需求，实现精准营销、提升客户体验、增强风险管控能力，优化金融机构的运行效率，系统分析金融工程管理领域所面临科学问题与实践应用的现实问题。坚持以人为本、主体性、创造性与开放性的教学理念，结合时代情景与学科特色，融合慕课、工作坊等多元化新型教学形式；遵循“实践-理论-实践”科学研究的逻辑路径，落地实践实习基地，也为创新理论研究成果，提供了众多试验田，推动科学研究顶天立地。与美国斯坦福大学、英国牛津大学、加拿大滑铁卢大学等国际著名高校，在人才交流、科学研究等方面，形成多元化国际科研合作平台，提升国际合作与交流。与中国证监会，上海证券交易所、中国金融期货交易所、工商银行、南京银行等监管机构、政府、金融机构通力合作，形成了标志性的理论与应用性研究成果。
师资队伍
l 李心丹（教授）
l 陈莹（教授）
l 刘海飞（教授）
l 肖斌卿（教授）
l 俞红海（教授）
l 朱洪亮（副教授）
l 瞿慧（副教授）
l 刘烨（副教授）
l 杨学伟（副教授）
l 王国俊（副教授）
l 方立兵（副教授）
l 赵雪舟（研究员）
l 张科（研究员）
l 李昊骅（研究员）
本学科方向承担的主要项目
1. 国家自然科学基金重大中心项目重大课题一, U1811462,基于大数据的地方金融系统的复杂网络特征及其区域性系统性风险的演化规律研究, 2019/01-2024/12
2. 国家自然科学基金重点国际合作项目,71720107001,资本市场渐进开放下的投资者行为与微观机制优化研究,2018/01-2020/12
3. 江苏省重点智库平台建设，江苏省科技金融思想库建设，2012/01-2018/12
4. 国家自然科学基金面上项目，71672081，融资融券非对称交易行为及其影响研究——基于投资者信用账户数据，2017/01-2020/12
5. 国家自然科学基金面上项目，7147208，中国渐进式询价制度改革下的IPO定价与新股配售研究，2015/01-2018/12
6. 国家自然科学基金面上项目，指数型增长偏差、过度借贷行为与家庭资产配置：基于中国城市居民家庭的实证研究，2012/01-2015/12
7. 国家自然科学基金面上项目，农户行为与农村金融改革——基于随机自然实验与计算实验的研究(71271109)，2013/01-2016/12
8. 国家自然科学基金面上项目，71171109，基于计算实验的指令驱动市场交易行为与演化机制研究，2011/01-2013/12
9. 国家自然科学基金面上项目，70701016，机构投资者投资策略的市场演化及其动力学机制研究，2008/01-2011/12
10. 国家自然科学基金面上项目，71771116、社会网络情境下资产选择与递单策略最优化研究——基于计算实验的方法、2018/01-2021/12、主持。
11. 国家自然科学基金面上项目，71771115，涨跌停机制下的期权定价：基于中国市场的理论与实证研究，2018/01-2021/12
12. 国家自然科学基金面上项目，71671084，基于日内高频数据的多资产协方差估计及其预测模型构建研究，2017/01-2020/12
13. 国家自然科学基金面上项目，71673133，创业企业融资与创新：因果关系及作用机理，2017/01-2010/12
14. 国家自然科学基金面上项目，71771117，注意力配置视角下的资产定价——基于计算实验的研究，2018/01-2021/12
15. 国家自然科学基金青年项目，71602085，地方国企改革的路径选择和经济后果研究，2017/01-2009/12
16. 国家自然科学基金青年基金，71401071，股市的涨跌不对称性与资产定价模型的修正”，2015/01-2017/12
本学科方向获奖
1. Winners, Losers, and Regulators in a Derivatives MarketBubble: Evidence from Chinese Brokerage Data，第十六届中国金融学年会优秀论文二等奖，2019
2. 江苏省第十五届哲学社会科学优秀成果奖一等奖，流程、合规与操作风险管理（论文）2018
3. 华人学者管理科学与工程协会（CSAMSE）首届管理科学实践奖（management science practice award）第一名，2017
4. 江苏省教学成果（高等教育类）二等奖，以优化决策能力为特色的复合创新型管理人才培养——模式与实践，2017
5. 江苏省第十四届哲学社会科学优秀成果奖三等奖，询价机构报价中的意见分歧与IPO定价机制研究（论文）2016
6. A Rating-Based Sovereign Credit Risk Model: Theory andEvidence，GARP Risk Management Research Award，2014
7. 江苏省第十一届哲学社会科学优秀成果一等奖，中国上市公司投资者关系——理论与实证研究，2011
8. 全美华人金融协会年会最佳论文奖，中国股市IPO询价制度与财富分配效应——兼论询价制度改革的有效性，2012
9. 江苏省第十三届哲学社会科学优秀成果三等奖，股权集中下的控股股东侵占与公司治理研究，2014
10. 投资者情绪、投机性偏好与IPO之谜，第十一届金融系统工程与风险管理国际会议，优秀论文奖，2013
11. 股权集中下的控股股东侵占与公司治理研究，第三届中国大学出版社图书奖“优秀学术著作二等奖，2013
本学科方向的代表性著作
1. 李心丹,金融市场与金融机构（江苏省十二五重点规划教材)，中国人民大学出版社，2015
2. 李心丹、束兰根，科技金融—理论与实践，南京大学出版社，2013
3. 李心丹、肖斌卿，中国上市公司投资者关系——理论与实证研究，南方出版社，2009
4. 俞红海，渐进式询价制度改革下的IPO定价与财富分配研究，南京大学出版社，2017
5. 俞红海，股权集中下的控股股东侵占与公司治理研究，南京大学出版社，2012
6. 陈莹，中外科技创新投资基金运作模式研究，江苏科技出版社，2014
7. 刘海飞，金融工程研究中的交叉学科理论、应用与技术——以社会网络的视角与中国的经验证据，南京大学出版社，2017
8. 刘海飞,基于投资者互动的金融资产组合最优配置与分散化研究，南京大学出版社，2017
9. 刘海飞，社会网络、策略最优化与风险控制的理论与实证研究，南京大学出版社2018
10. Hui Qu, Localization and Routing Algorithms for Sensor Networks — aCo-design Approach, LAMBERT Academic Publishing, 2011.
11. 王国俊,IPO现金股利政策承诺的经济后果研究，东南大学出版社，2015
12. 刘烨. 中国A股上市公司股权再融资的价值创造评价研究,南京大学出版社,2013.
13. [1]主持，创业企业融资与创新：因果关系及作用机理（71673133），国家自然科学基金面上项目，48万，2017-2010
14. [2]主持，投资银行竞争结构、IPO定价准确性与“新股破发”风险（71203091），国家自然科学基金青年项目，19万，2013-2015 （已结题）
15. [3]主持，投资银行竞争结构、IPO定价准确性与“新股破发”风险，中央高校基本科研业务费，5万，2013-2013
16. [4]主持，我国新股发行管制程度对发行公司质量的影响机制研究，江苏省教育厅指导项目，2.8万，2011-2013
17. [5]主持，我国再融资资格管制放松对上市公司隐性发行费用的影响研究，南京大学苗圃项目，5万，2011-2012
18. [6]参与，基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究（70932003），国家自然科学基金重点项目，120万，2010-2013
19. [7]参与，注意力配置视角下的资产定价——基于计算实验的研究（71371096），国家自然科学基金面上项目，57.5万，2014-2017
20. 担任国家自然科学基金通讯评审专家，《Emerging Markets Finance and Trade》、《Business Ethics: A European Review》、《Applied Economics》、《Applied Economics Letters》、《管理世界》和《管理科学学报》等多家学术期刊匿名评审人。方立兵. 金融资产收益率的高阶矩建模与资产定价. 南京大学出版社, 2015 .
本学科方向的代表性论文
1. Xindan Li, A.Subrahmanyam, Xuewei Yang. Can financialinnovation succeed by catering to behavioral preferences? Evidence from acallable options market. Journal of Financial Economics 128(1): 38-65. (SSCI, UTD24).
2. Jiangning He, Xiao Fang, Hongyan Liu, Xindan Li. Mobile AppRecommendation: An Involvement-Enhanced Approach, MIS Quarterly, 43(3):827-849. 2019. (SSCI, UTD24)
3. Jiekun Huang, Nianhang Xu, Honghai Yu, 2019, Pollution andPerformance: Do Investors Make Worse Trades on Hazy Days? Management Science,Forthcoming.
4. Binqing Xiao, Wenqiang Xiao, 2019, Optimal SalesforceCompensation with Supply-Demand Mismatch Costs, Production and OperationsManagement (SSCI, UTD24), 2019, Forthcoming.
5. Brad Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu, Terrance Odean, andKe Zhang, 2019. Learning, Fast or Slow with, Review of Asset Pricing Studies,forthcoming.
6. Ye Liu, Xindan Li, Haijian Zeng, Yunbi An.Politicalconnections, auditor choice and corporate accounting transparency:evidence from private sector firms in China, Accounting & Finance, 2017,12.(SSCI)
7. Xindan Li, Ziyang Geng, Avanidhar Subrahmanyam, Honghai Yu,2017, Do Wealthy Investors Have an Information Advantage? Evidence Based onAccount Classification of Individual Investors, Journal of Empirical Finance44, 1-18.
8. Ning Cai，Xuewei Yang, International ReserveManagement: A Drift-Switching Reflected Jump-Diffusion Model, Mathematical Finance, 2018 28(1): 409-446.
9. Xindan Li, Yu, H., Fang L., Xiong C. Do firm-level factorsplay forward looking role for financial systemic risk: Evidence from ChinaPacific-Basin Finance Journal (2018)(SSCI).
10. Honghai Yu, Libing Fang, Boyang Sun, Donglei Du, 2018, Riskcontribution of the Chinese Stock Market to Developed Markets in thePost-crisis Period, Emerging Markets Review 34, 87-97.
11. Hui Qu， Qingling Duan，Mengyi Niu，Modeling the volatility of realizedvolatility to improve volatility forecasts in electricity markets，Energy Economics，2018，74：767-776.
12. Hui Qu ，Wei Chen，Mengyi Niu，Xindan Li，Forecasting realized volatility inelectricity markets using logistic smooth transition heterogeneousautoregressive models，Energy Economics，2016，54：68-76.
13. Hui Qu ，Ping Ji，Modeling Realized Volatility Dynamicswith a Genetic Algorithm，Journal of Forecasting，2016，35(5):434-444.
14. Liu Y., Fang L., Yu H. Do reputable certifiers of qualityexploit their reputations? Evidence from China's IPO market. Economics Letters,2018, 163, 72-74.
15. Liu Y., Li X., Zeng H., An Y. Political connections, auditorchoice, and corporate accounting transparency: evidence from private sectorfirms in China. Accounting and Finance,2017, 57: 1071-1099.
16. 李心丹，俞红海，陆蓉，徐龙炳，2014，中国股票市场“高送转”现象研究，管理世界，第11期：133-145.
17. 俞红海，陆蓉，徐龙炳，2014，投资者名义价格幻觉与管理者迎合——基于基金拆分现象的研究，经济研究，第5期：133-146.
18. 刘海飞、李心丹、柏巍、周明杰，基于波动持续性的最优组合构建与分散化研究[J]，管理科学学报，2019.22(1):44-56.
19. 刘海飞、柏巍、李冬昕、许金涛，沪港通交易制度能提升中国股票市场稳定性吗？——基于社会网络的视角[J]，管理科学学报，2018.21(1):97-110.
20. 肖斌卿，李心丹，吴雨茜，陈垣桥 流程、合规与操作风险[J]. 管理科学学报, 2017, (12): 117-123
21. 肖斌卿,杨旸,李心丹,李昊骅. 基于模糊神经网络的小微企业信用评级研究[J]. 管理科学学报,2016, (11): 114-126
22. 刘烨,方立兵,李冬昕,李心丹. 融资融券交易与市场稳定性:基于动态视角的证据[J]. 管理科学学报,2016,01:102-116.
23. 俞红海，陈百助，蒋振凯，钱仪绰，2018，融资融券交易行为及其收益可预测性研究，管理科学学报，第1期：72-86.
24. 俞红海，李心丹，耿子扬，2015，投资者情绪、投机性偏好与中国股市IPO之谜，管理科学学报，第3期：78-89.
