纽约大学Michael Pinedo教授一行来我院进行学术交流

发稿时间:2016-01-07浏览次数:152


 1月5日下午,纽约大学斯特恩商学院运营管理教授Michael Pinedo 同他的博士生Yuqian Xu 应邀来我院进行学术交流,并在我院管理科学论坛暨Myron·Scholes金融论坛上做了题为《On the Modeling of Operational Risk in Finance》的学术报告。这是管理科学论坛和Myron·Scholes金融论坛的首次联合论坛,由我院管理科学与工程系沈厚才教授主持。

 报告主讲人Yuqian Xu以她为第一作者的三篇研究成果为内容,给我院师生介绍了金融行业中运营风险建模方面的研究。她在工业企业中workload增加带来运营风险的相关研究基础上,首次将trading作为运营风险的因素带入到模型中进行建模,并对tailing effect和limiting effect对模型进行了分析。她采用联合泊松分布的假设,模型的构建可以满足事件发生频率较小但损失量较大的事件。她还介绍了完成的一篇金融行业中运营风险研究方面的文献综述,并推荐对运营风险管理有兴趣的师生阅读交流。

 在提问环节里,在场师生针对研究成果的进行了深入交流。Yuqian Xu介绍说,操作风险的相关研究通常是针对工业企业的,而针对金融行业的操作风险研究通常只着眼于风险的量化,而其研究把风险的模型建立、投资与风险等因素在模型建立中综合考虑。针对模型构建的一些细节问题,Pinedo教授分享了他们在研究中对实证和理论研究的理解:在建立模型研究中,我们需要更多的考量可以带来价值的结论,可以进行清晰量化的结论,所以不一定能够做得到面面俱细,应当选择能够得到确切结论的方面进行研究。

 Michael Pinedo 教授是纽约大学斯特恩商学院Information, Operations and Management Sciences 系,运营管理方向的Julius Schlesinger 教授。他主要关注生产与服务系统的建模,特别的关注这些系统的机制设计和安排。特别值得一提的是,Yuqian Xu是我校匡亚明学院理科强化班的毕业生,其主要研究方向包括:在服务业系统里应用数据驱动的模型进行决策,尤其针对金融行业和医疗行业展开研究。她对应用统计、数学建模、数据挖掘、数理金融都有所深入学习和研究。

 据悉,Myron·Scholes金融论坛已经进行了67讲,是我院一项重要的学术交流品牌。

(文图/单双 责编/肖斌卿)